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alkatrazz
3b43025895
Permet de suivre plusieurs comptes (courtiers/banques) côte à côte, avec vue par compte et agrégée. Ajoute le PEA BNP Paribas à côté de Revolut. - portfolio.yaml : nouveau format `accounts` (name/type/cash/positions par compte). Compat ascendante : ancien format (cash/positions à la racine) lu comme compte unique « Principal » - data.py : load_accounts(), base_currency(), portfolio_tickers() (union dédupliquée) - tracker.py : build_account / build_all (par compte + agrégat global) ; build() reste la vue globale (digest/report) ; report() multi-comptes - scanner/technical/alerts : helpers « portfolio » → union de tous les comptes - dashboard /api/portfolio : renvoie accounts[] (positions+agg par compte) + global - dashboard front : onglets de comptes (Tous / Revolut / BNP Paribas), KPI + positions + secteurs qui suivent le périmètre sélectionné, badge de type par ligne en vue Tous - BNP Paribas (PEA) saisi depuis la capture : AI/PAEEM/DCAM/PCEU/PSP5/BNP/ENGI/TTE .PA (tickers Yahoo vérifiés, cours conformes à la capture) Vérifié : totaux conformes à la capture BNP (6 395,49 € ; P&L -39 €), global 22 444 € ; bascule d'onglet OK au navigateur (Playwright) ; compile + JS + CLI report OK. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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2.3 KiB
Python
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"""Analyse technique : agrège les indicateurs en un état lisible par titre."""
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from __future__ import annotations
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import pandas as pd
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from . import data, indicators as ind
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def analyze(symbol: str, period: str = "1y") -> dict:
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df = data.history(symbol, period=period)
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close = df["Close"]
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last = close.iloc[-1]
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rsi = ind.rsi(close).iloc[-1]
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macd = ind.macd(close)
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macd_hist = macd["hist"].iloc[-1]
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macd_cross = (
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"haussier" if macd["macd"].iloc[-1] > macd["signal"].iloc[-1] else "baissier"
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)
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sma50 = ind.sma(close, 50).iloc[-1]
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sma200 = ind.sma(close, 200).iloc[-1] if len(close) >= 200 else float("nan")
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bb = ind.bollinger(close).iloc[-1]
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atr = ind.atr(df).iloc[-1]
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signals = []
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if rsi >= 70:
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signals.append("RSI en surachat (>70)")
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elif rsi <= 30:
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signals.append("RSI en survente (<30)")
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if last > sma50:
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signals.append("au-dessus MM50")
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else:
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signals.append("sous MM50")
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if not pd.isna(sma200):
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signals.append("tendance LT haussière" if last > sma200 else "tendance LT baissière")
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signals.append(f"MACD {macd_cross}")
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if last >= bb["upper"]:
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signals.append("borne haute Bollinger")
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elif last <= bb["lower"]:
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signals.append("borne basse Bollinger")
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return {
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"ticker": symbol,
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"cours": round(last, 2),
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"RSI14": round(rsi, 1),
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"MM50": round(sma50, 2),
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"MM200": round(sma200, 2) if not pd.isna(sma200) else None,
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"MACD_hist": round(macd_hist, 3),
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"MACD": macd_cross,
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"ATR14": round(atr, 2),
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"vol_%": round(100 * atr / last, 2),
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"signaux": signals,
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}
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def scan(symbols: list[str], period: str = "1y") -> pd.DataFrame:
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rows = []
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for s in symbols:
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try:
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a = analyze(s, period)
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a["signaux"] = ", ".join(a["signaux"])
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rows.append(a)
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except Exception as e:
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rows.append({"ticker": s, "signaux": f"erreur: {e}"})
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return pd.DataFrame(rows)
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def scan_portfolio(period: str = "1y") -> pd.DataFrame:
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return scan(data.portfolio_tickers(), period)
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if __name__ == "__main__":
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import sys
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syms = sys.argv[1:]
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df = scan(syms) if syms else scan_portfolio()
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pd.set_option("display.max_colwidth", None, "display.width", 200)
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print(df.to_string(index=False))
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